stata命令 stata命令语句大全

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1、ivregress命令首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hauan 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。

2、Hauan 检验的原设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。

3、reg ldi lofdi首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hauan 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。

4、Hauan 检验的原设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。

5、reg ldi lofdiestimates store olsxtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr)estimates store ivhauan iv ols（在面板数据中使用工具变量，Stata提供了如下命令来执行2SLS:xtivreg depvar [varlist1] (varlist_2=varlist_iv) （选择项可以为fe，re等，表示固定效应、随机效应等。

6、详见 xtivreg）如果存在内生解释变量，则应该选用工具变量，工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。

7、“恰好识别”时用2SLS。

8、2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分，即由工具变量所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后，把被解释变量对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。

9、tptqtp在球型扰动项的定下，2SLS是最有效的。

10、但如果扰动项存在异方或自相关，面板异方检验：xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls panel(het)estimates store heteroxtgls enc invs exp imp esc mrl,iglsestimates store homolocal df = e(N_g) - 1lrtest hetero homo, df(`df')面板自相关：xtserial enc invs exp imp esc mrl则存在一种更有效的方法，即GMM。

11、从某种意义上，GMM之于2SLS正如GLS之于OLS。

12、好识别的情况下，GMM还原为普通的工具变量法；过度识别时传统的矩估计法行不通，只有这时才有必要使用GMM，过度识别检验（Overidentification Test或J Test）：estat overid三、工具变量效果验证工具变量：工具变量要求与内生解释变量相关，但又不能与被解释变量的扰动项相关。

13、由于这两个要求常常是矛盾的，故在实践上寻找合适的工具变量常常很困难，需要相当的想象力与创作性。

14、常用滞后变量。

15、检验工具变量的有效性：（1） 检验工具变量与解释变量的相关性如果工具变量z与内生解释变量完全不相关，则无法使用工具变量法；如果与仅仅微弱地相关，。

16、这种工具变量被称为“弱工具变量”（weak instruments）后果就象样本容量过小。

17、检验弱工具变量的一个经验规则是，如果在阶段回归中，F统计量大于10，则可不必担心弱工具变量问题。

18、Stata命令：estat first（显示个阶段回归中的统计量）（2） 检验工具变量的外生性（接受原设好）在恰好识别的情况下，无法检验工具变量是否与扰动项相关。

19、在过度识别（工具变量个数>内生变量个数）的情况下，则可进行过度识别检验（Overidentification Test），检验原设所有工具变量都是外生的。

20、如果拒绝该原设，则认为至少某个变量不是外生的，即与扰动项相关。

21、0HSargan统计量，Stata命令：estat overid四、GMM过程. ssc install ivreg2 （安装程序ivreg2 ）. ssc instal解释变量内生性检验l ranktest （安装另外一个在运行ivreg2 时需要用到的ranktest）. use "traffic.dta"（打开面板数据）. xtset panelvar timevar （设置面板变量及时间变量）. ivreg2 y x1 (x2=z1 z2),gmm2s （进行面板GMM估计，其中2s指的是2-step GMM）首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hauan 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。

22、Hauan 检验的原设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。

23、reg ldi lofdi=a + bx +u, x如果有内生性，则需要找一个工具变量z。

24、 理论上来说，工具变量Z必须与残项U不相关，与被工具的变量X相关。

25、但是x与u是相关的。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。