海龟交易法入场点_海龟交易法则怎么用

什么是海龟交易法

海龟交易法是的公开交易系统，1983年的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。

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海龟交易法内容

一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

1、市场----买卖什么

2、头寸规模----买卖多少

3、入市----何时买卖

4、止损----何时退出亏损的头寸

5、离市----何时退出赢利的头寸

6、策略----如何买卖

市场——买卖什么

项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

头寸规模——买卖多少

有关买卖多少的决策是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。

买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）。资金管理实际上是关于通过不过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。

买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。

入市——何时买卖

何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。

止损——何时退出亏损的头寸

长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在建立头寸之前预先设定退出的点位。

离市——何时退出赢利的头寸

许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

策略——如何买卖

信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

在A股，散户如何运用海龟交易法构建自己的交易系统？

海龟法则其实并不适用于散户，这是因为海龟交易法需要头寸数量巨大。

一般来说，一个海龟交易系统同时交易的头寸至少几十个，甚至更高，这显然不适合散户。

海龟法则的理念适用于散户，尤其是关于如何构建一个交易系统的准则。

海龟交易系统构成

1、市场——买卖什么，这个资产配置；

2、规模——买卖多少，这块是仓管管理；

3、入市——何时买入，这是交易信号；

4、止损——何时卖出亏损的头寸，止损系统；

5、离市——何时退出盈利的头寸，止盈；

6、策略——如何买卖，交易方法；

7、心态——严格遵守纪律，交易纪律。

以上就是一个完整的交易系统。

海龟交易法则的核心

海龟交易法则的核心准则就是在遵守纪律的前提下做好仓位管理和风险控制.

1.仓位管理：海龟交易法极其重视仓位管理，由于海龟交易大多数期货、期权等高波动性的头寸，所以他们对仓位管理的做到了。

经常可以看到海龟在几十个市场同步交易，但是他们会考虑这些头寸的规模不致于过大，以免发生极端情况的时候影响整个头寸的风险。

2.及时止损、让利润奔跑。过早地退出盈利头寸，过早地落袋为安，这是很多人习惯性的毛病。在海龟看来，只要一开始买入的条件没有消失，或者没有触发止损条件，那么这个头寸就必须要坚定地持有下去。

3.遵守纪律:理查德丹尼斯说过，我的交易方法很简单，你可以把我的交易法则登在报纸上，但却没有人会遵守它们。

所以，遵守纪律才是赢得交易的前提！

A股如何运用海龟交易法则

运用海龟交易法则，其实就是构建一个属于自己的交易系统。

比如，如我们买入五粮液，这七步如下：

步：市场：买沪深300成分股，

第二步：规模：买入的仓位设是20%，最多是40%仓位；

第三步：入市：5日线突破20日线，且MACD中M上穿0轴；

第四步：止损：8%止损或者利润回撤5%.

第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盘跌幅2%以上且行业板块同步下跌；

第六步：策略：因为最近白酒反弹，选择五粮液；均线突破买入法，逢高加仓；

第七步：心态：严格遵守交易。

这其中的关键就是仓位管理和风险管理，其实这两点只要好好训练，一般人还可以做到，

关键在于拿得住盈利的股票。

我常说，考验一个人在投资上是否成熟，就是关键能不能拿得住盈利的股票。

有一个好的方法：

就是围绕盈利的头寸不断地买入和卖出。

这不是简单地做T，而是抓住主要的趋势进行交易。

做T是降低成本，这是为了获取利润，当股价上涨且外部环境安全时，可以大胆重仓。

当环境不好，且主要趋势未破，可以降低仓位。

关于海龟交易法的资料

《海龟交易法则》这本书，被范撒普博士称之为“有史以来的五本交易学著作之一，但是我觉得不如柯弗的《海龟交易特训班》，这两本可以放在一起读。

海龟交易法则-1 波动率与仓位

海龟交易是理查德.丹尼斯的交易试验，主要结构性的描述了一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，基本没有给交易员留下很多可以主观决策的余地，所以作为初学者，这是很好的入门系统。它决定了交易所需要的每项决策：

市场——交易什么

头寸规模——仓位

入市——何时开仓

止损——何时退出亏损的头寸

止盈——何时退出盈利的头寸

策略——如何交易

本系列文章是小胖对海龟交易法的整理笔记，用于查阅关键性指标。为了更好的理解海龟交易法，建议阅读《海龟交易法则》原书。

节 波动率与仓位

海龟将一个基于波动性的常数百分比用作头寸规模（仓位）风险的测算标准。仓位管理是所有交易系统里面最难把握最难理解的部分，预期收益越大，承担的风险也越大。

这种波动性的标准化就非常重要了，海龟用一个N，来代表波动率，

N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围，它说明了价的缺口。N同样用构成合约基础的点（points）进行度量。

首先计算TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

然后计算N=(19×PDN+TR)/20

因为需要用到钱一个交易日的N，必须从实际范围的20日简均开始计算初始值。

整理每点价值量：即波动1个单位影响的金额大小，股票波动为1分，而1手是100股，也就是每点价值量为1元

计算单位=（仓位资金0.01）/(N每点价值量)

一般情况下单品种非关联（单只股票）最多持有4个单位的头寸，称为满仓

高度关联（某一个板块下的多只股票）最多持有6个单位的头寸，称为满仓

例如：

这是八一钢铁6月28日上午的数据，绿域为手动输入，其他部分根据公式计算，用于理解。

什么是海龟交易法则？

海龟交易法指的是抓住长期的趋势，价格升高前买入，到止损位时离场，这样才能带来巨大的利润。

讲的就是一种交易系统，根据某个特定市场的波动性来计算出它价格的平均范围，然后掌握一种规律。

意思是将数学的手段运用到股票投资上面，掌握优势，然后坚定不移执行目标，并且一定要简洁明了。

股票交易应该遵循怎样的交易原则？本文带你了解海龟交易法则

在股票市场中，许多股民买卖股票都仅仅是根据市场的历史价格变动来作，但是，有效市场理论认为，公司的历史股票与未来的股价变动并没有关系，而且股价已经反映是市场上的所有信息，技术分析也根本无法战胜市场。事实真的如此吗？今天给大家介绍一种股票交易法则---海龟交易法则。

海龟交易法则